خطوات الاستخدام
الخطوة 1: إدخال نسبة الائتمان المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي (bankCreditToGDP). تمثل هذه النسبة حجم القروض المصرفية مقارنة بحجم الاقتصاد الكلي. كلما ارتفعت هذه النسبة، زاد احتمال وجود فقاعة ائتمانية تهدد الاستقرار المالي. يتم حسابها بقسمة إجمالي الائتمان المصرفي على الناتج المحلي الإجمالي. في النموذج، تُستخدم هذه القيمة مباشرة كمؤشر على كثافة الائتمان في الاقتصاد.
الخطوة 2: إدخال نسبة القروض المتعثرة (nonPerformingLoans). وهي القروض التي توقف سدادها لأكثر من 90 يومًا مقسومة على إجمالي القروض. تمثل هذه النسبة جودة الأصول المصرفية. ارتفاعها يشير إلى ضعف في القطاع المصرفي وزيادة احتمالية انتقال العدوى. في الحساب، تُستخدم القيمة المئوية المباشرة (مثل 5% تُدخل كـ5).
الخطوة 3: إدخال نسبة كفاية رأس المال (capitalAdequacyRatio). تحسب بقسمة رأس المال الأساسي على الأصول المرجحة بالمخاطر. هذه النسبة تعكس قدرة البنك على تحمل الخسائر. وفقًا لبازل III، يجب أن لا تقل عن 8%. في المؤشر المركب، نستخدم مقلوب هذه النسبة (1/CAR) لأن انخفاض كفاية رأس المال يزيد المخاطر النظامية. لذا، كلما انخفضت CAR، ارتفعت قيمة المؤشر.