خطوات الاستخدام
الخطوة الأولى: تحديد متغيرات النموذج المالي. قم بإدخال القيمة المتوقعة للعائد (مثل متوسط العائد السنوي للمحفظة)، والتقلب أو الانحراف المعياري (مقياس المخاطرة)، والأفق الزمني (عدد الأيام أو السنوات)، وعدد عمليات المحاكاة (كلما زاد العدد زادت الدقة). هذه المتغيرات تحدد التوزيع الاحتمالي للنتائج المستقبلية. فمثلاً، العائد المتوقع هو مركز التوزيع، بينما التقلب يحدد تشتته. اختيار هذه القيم يعتمد على البيانات التاريخية أو التوقعات الاقتصادية.
الخطوة الثانية: توليد السيناريوهات العشوائية. تستخدم محاكاة مونت كارلو مولد أرقام عشوائية لإنشاء آلاف المسارات المستقبلية المحتملة. يتم افتراض أن العوائد تتبع توزيعاً طبيعياً (أو توزيع آخر حسب النموذج). كل مسار يمثل سيناريو محتملاً حيث تتغير القيمة الأولية بناءً على عوائد عشوائية. يتم حساب كل مسار باستخدام المعادلة: value(t+1) = value(t) * (1 + return_random). حيث return_random يتم إنشاؤه من التوزيع الطبيعي بمتوسط العائد المتوقع وانحراف معياري يساوي التقلب مقسوماً على الجذر التربيعي للفترة الزمنية إذا كانت الفترات يومية.
الخطوة الثالثة: حساب إحصائيات التوزيع النهائي. بعد إجراء جميع عمليات المحاكاة، نحصل على توزيع لقيم المحفظة في نهاية الأفق الزمني. يتم حساب المتوسط، الوسيط، الانحراف المعياري، وأهم النسب المئوية (مثل المئين الخامس والخامس والتسعين). هذه الإحصائيات تساعد في فهم النطاق المتوقع للنتائج واحتمالات الخسارة أو الربح. على سبيل المثال، المئين الخامس يعطي قيمة الخسارة التي لا تتجاوزها 95% من السيناريوهات (وهي القيمة المعرضة للخطر عند مستوى ثقة 95%).